MacroFinance

Diario - 13/03/2022

Muchos cursos en finanzas: 100% streaming

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Disponemos de 21 cursos, cada uno de ellos trata un tópico modularizado e independiente.

Curso 1: Mercado de Bonos y Tasas de Interés Nivel 1 (6 horas)

• TIR, Duration, Convexity y Lectura de Curva (2h)
• Reestructuración de deuda: Caso Argentino (2h)
• Sostenibilidad de la deuda (2h)

Curso 2: Mercado de Bonos y Tasas de Interés Nivel 2 (6 horas)

• Securitización en Duration y Default (2h)
• Inmunización primer y segundo orden (2h)
• Especulando con CDS y Hedgeando con CDS (2h)

Curso 3: Mercado de Bonos y Tasas de Interés Nivel 3 (6 horas)

• Hedgeando con CDS continuación (2h)
• Flatteners con Swaps de Tasas de Interés (1h)
• Roll en Bonos, Flatteners y Modelo de Valuación de Bonos de Vasicek (3h)

Curso 4: Construcción Eficiente de Portfolios y Manejo de Riesgo Nivel 1 (6 horas)

• Minimización de Varianza de Retornos, Optimización de portfolios y macros básicas (3h)
• Frontera Eficiente de Portfolios, Modelo de Robert Merton (3h)

Curso 5: Construcción Eficiente de Portfolios y Manejo de Riesgo Nivel 2 (6 horas)

• Intuyendo al CAPM, Modelo de William Sharpe (3h)
• Crítica de Roll y Ruptura de Constantes (3h)

Curso 6: Macrofinanzas, Lectura de Mercados y Estructura de Capital Nivel 1 (9 horas)

• Macrofinanzas: Lectura Global de Mercados y el rol de las tasas internacionales (2h)
• Tasas nominales, tasas reales e inflación esperada (breakevens) (2h)
• ¿Cuáles son los datos que mueven al mercado?: Lectura de indicadores macrofinancieros (3h)
• Devengamiento de tasas y opcionalidad implícita en bonos (2h)

Curso 7: Macrofinanzas, Lectura de Mercados y Estructura de Capital Nivel 2 (9 horas)

• Debt financing, Estructura de Capital y el rol de Black Scholes (2h)
• Equity vs Debt Financing vía Sigma Endógeno (2h)
• El rol de los bonos en la diversificación: Tasas libres de riesgo, Merton, Markowitz y Sharpe (3h)
• Tasa libre de riesgo y el Capital Asset Pricing Model (2h)

Curso 8: Trading de Opciones y Monedas Nivel 1 (10 horas)

• Modelo de Black Scholes derivación Binomial (BS) (2.5h)
• Modelo de BS en tiempo continuo (2.5h)
• La Ecuación Diferencial de BS, arbitraje entre el sintético y el portfolio libre de riesgo y estrategia con opciones múltiples (3h)
• Dynamic Hedging, la sinfonía de Mozart, Efectos Lineales Puros y el Triángulo Perfecto de Ito. Parte 1 (2h)
• Dynamic Hedging, la sinfonía de Mozart, Efectos Lineales Puros y el Triángulo Perfecto de Ito. Parte 2 (2h)

Curso 9: Trading de Opciones y Monedas Nivel 2 (6 horas)

• Trading de Monedas (2h)
• Estrategias en Monedas y Opciones (2h)
• Conceptos básicos de Opciones (2h)

Curso 10: Trading de Opciones y Monedas Nivel 3 (2 horas)

• Estrategias de opciones: “antes de las PASO 2019” (1h)
• Conceptos básicos en opciones 9 minutos, 46 segundos
• El Rol de la Volatilidad 2 minutos, 55 segundos
• La fórmula de Black Scholes 8 minutos, 16 segundos
• El Delta 4 minutos, 57 segundos
• Volatilidad Implícita 3 minutos, 11 segundos
• Opciones Múltiples 5 minutos, 31 segundos
• Ejemplo: estrategia multileg en opciones 7 minutos, 27 segundos

Curso 11: Productos Estructurados y Opciones Reales Nivel 1 (8 horas)

• Modelo de Black Scholes derivación Binomial (BS) (3h)
• Modelo de BS en tiempo continuo (3h)
• La Ecuación Diferencial de BS, arbitraje entre el sintético y el portfolio libre de riesgo y estrategia con opciones múltiples (2h)

Curso 12: Productos Estructurados y Opciones Reales Nivel 2 (6 horas)

• IRS (Interest Rate Swaps) (3h)
• Amortization Swaps (3h)

Curso 13: Productos Estructurados y Opciones Reales Nivel 3 (8 horas)

• Forward Swaps, Swaptions y NDFs (2h)
• Equity vs Debt vía Sigma Endógeno (2h)
• Risky Projects y Licuación de Valor entre Equity holders y bond holders (2h)
• Hedging en condiciones de inconsistencia distribucional (2h)

Curso 14: Productos Estructurados y Opciones Reales Nivel 4 (8 horas)

• Licuación de Equity vía un riskless new project (2h)
• Inmunización primer y segundo orden (3h)
• Securitización de Carteras, Duration y Default (3h)

Curso 15: Productos Estructurados y Opciones Reales Nivel 5 (6 horas)

• Valuación de Warrants y Bonos Convertibles (3h)
• APT Model (Arbitrage Pricing Theory Model) (3h)

Curso 16: Aplicaciones de Excel a Finanzas Nivel 1 (8 horas)

• Optimización sin restricciones (3h)
• Optimización con restricciones y transformaciones monótonas (3h)
• Optimización de portfolios y macros básicas (2h)

Curso 17: Aplicaciones de Excel a Finanzas Nivel 2 (9 horas)

• Definición de media y volatilidad, volatilidad implícita, VIX y Convexidad (3h)
• Teoría de Portfolio y Manipulación de Matrices en Excel (3h)
• Diversificación e Implementación de Frontera Eficiente en VBA (3h)

Curso 18: Aplicaciones de Excel a Finanzas Nivel 3 (6 horas)

• Ecuación de CAPM, Roll y Ruptura de Constantes (3h)
• OLS Estimation y MLE Estimation (3h)

Curso 19: Aplicaciones de Excel a Finanzas Nivel 4 (6 horas)

• Optimización bajo Incertidumbre y Loterías Óptimas (3h)
• Teoría de la incertidumbre y códigos en Visual Basic (3h)

Curso 20: Aplicaciones de Excel a Finanzas Nivel 5 (5 horas)

• Funciones Financieras en Excel y Programación en Visual Basic Parte 1 (1.5h)
• Funciones Financieras en Excel y Programación en Visual Basic Parte 2 (1.5h)
• Estimación Estadística, intuición detrás de Mínimos Cuadrados (2h)

Curso 21: Modelización Financiera, Algoritmos en Matlab y Visual Basic (6 horas)

• Interface excel link (1.5h)
• Optimizadores en Matlab (1.5h)
• Simulación de Montecarlo y Modelo Binomial en Matlab (1.5h)
• Binomial y Montecarlo en VBA y Modelo de Shamshidian y Vasicek (1.5h)